Asset Swap Echtzeit After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme bei der Änderung Ihrer Standard-Einstellungen, wenden Sie sich bitte E-Mail isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Zitiersuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standard-Zielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Ihre Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Ihnen weiterhin die erstklassigen Marktnachrichten liefern können (ASW) amp Zero-volatility spread (Z-Spread) Definition ASW Der Unterschied zwischen dem Ertrag einer Anleihe und der LIBOR-Kurve, ausgedrückt in Basispunkten. Der Asset-Swap-Spread soll das mit der Anleihe verbundene Kreditrisiko darstellen. Analysten werden in der Regel sowohl die Z-Spread und die Asset-Swap-Spread zu sehen, ob es Abweichungen in einem bond8217s Preis zu suchen. Anders als die Z-Spread wird der Asset-Swap-Spread unter Verwendung der Rendite bond8217s bis zur Fälligkeit berechnet. Definition Z-Spread Zero-Volatility-Spread. Ein Tool, das bei der Analyse eines Asset-Swaps verwendet wird, der die Zero-Coupon-Zinskurve verwendet, um den Spread zu berechnen. Die Z-Spreizung ist die Anzahl der Basispunkte, die der Spot-Zinskurve hinzugefügt werden müssten, so dass die diskontierten Cashflows der Bond-Cashflows dem Bond-Wert entsprechen. Jeder Cashflow wird mit seiner Fälligkeit und dem Kassakurs für diese Laufzeit diskontiert, so dass jeder Cashflow seinen eigenen Null-Coupon-Satz hat. Analysten werden in der Regel sowohl die Z-Spread und die Asset-Swap-Spread zu sehen, ob es Abweichungen in einem bond8217s Preis zu suchen. Für kurzfristige Schulden und hoch bewerteten Schulden gibt es nur wenige Unterschiede zwischen den beiden Spreads. Wenn es einen großen Unterschied zwischen den beiden Spreads dann ist der Markt nicht die Anleihen genau kalkulieren. Auch als statische Ausbreitung bezeichnet.
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